Il simpaticissimo aneddoto è stato raccontato dal direttore del Museo di Capodimonte, Sylvain Bellenger, alla presentazione delle iniziative per ricordare il viaggio di Picasso in Italia:

Picasso, una volta arrivato in Francia, non si è più mosso: ha fatto solo un viaggio in Italia, a Roma e Napoli, con il poeta francese Jean Cocteau per iniziare a lavorare sul sipario di Parade, il balletto ideato dallo stesso Cocteau su musiche di Satie che andò in scena a Parigi nel maggio dello stesso anno. Arrivano in Italia a febbraio 1917 e Picasso resta a Roma con Olga Kochlova, première dei Ballets Russes e sua prima moglie. Quando Cocteau arriva a Napoli, scrive a Picasso per invitarlo a raggiungerlo, ma il pittore risponde: ‘Sto bene a Roma, e poi c’è il Papa’. Immediata la replica del poeta all’amico pittore: ‘Sì è vero, a Roma c’è il Papa, ma a Napoli c’è Dio’.

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